Computing risk measures using extreme value theory: an application to latin american stock markets
ORG 04037 MENDES, Beatriz Vaz de Melo Computing risk measures using extreme value theory: an application to latin american stock markets / MENDES, Beatriz Vaz de Melo. - - (769-792p.).; inclui bibl.; vol. II
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| 3994 | ORG 04037 | Disponível |